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ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは

ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは
参考チャート:外貨ex byGMO [豪ドル/円 1時間足 2017年11月中旬〜下旬]

ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは

3つのうちひとつは20日移動平均線。これはすぐにわかりますね。ミッドバンドのことです。2つめは標準偏差、これはバンド幅を見ることによってわかります。

【バンド幅とは】
バンド幅とはバンド上限からバンド下限までの幅のことを言います。
バンド上限とは+2シグマの位置を言い、バンド下限とは-2シグマの位置を言います。
とするとバンド上限からバンド下限までの幅は標準偏差×4となります。

標準偏差とはばらつきの大きさを表すもの。ボリンジャーバンドにおいては20日間の値動きの大きさを表します。つまりボラティリティです。そして、現在、標準偏差が広がっているのか縮小しているのかはバンド幅を見ればわかります。標準偏差が大きくなればバンド幅広がり、標準偏差が小さくなればバンド幅が狭くなります。もっとわかりやすく言えば、20日間の値動きが大きいときはバンド幅が広がり、20日間の値動きが小さいときはバンド幅が縮小します。このことを理解することがとても大事です。

3つめはバンドの中で価格がどの位置にあるかです。+2シグマを超えているのか?ミッドバンドの位置にいるのか、もっと下か。その位置によって現在の価格が相対的にどれくらい高いか安いかが判定出来ます。

2、ミッドバンドによる分析

ミッドバンド=20日移動平均線

上昇トレンド=ローソク足の実体がほとんどの期間、ミッドバンドの上にある。
下降トレンド=ローソク足の実体がほとんどの期間、ミッドバンドの下にある。
もみあい期間=ローソク足の実体部分が短期間に何度もミッドバンドと交錯する。

3、バンド幅分析

ボージ・・・バンド幅が最大に広がったとき=価格変動がもっとも大きかったとき
スクイーズ・・・バンド幅が最小になったとき=価格変動がもっとも小さかったとき

ボージ・・・トレンド終了のサイン
スクイーズ・・・新しいトレンドスタートのサイン

スクイーズからバンド幅が広がっていくということは新しいトレンドが発生しているということを教えてくれますが、どちらにトレンドが出来るのかは教えてくれません。それをボリンジャーバンドは上限タッチ、下限タッチで判断します。上限タッチとは価格が+2シグマのバンドを超えること。下限タッチとは価格が-2シグマのバンドを下回ることです。

4、バンドの中の価格の位置

%b=(C-バンド下限)÷(バンド上限-バンド下限)×100
※Cは現在値

%K=(C-Ln)÷(Hn-Ln)×100
※Cは現在値、Lnはn日間の最安値、Hnはn日間の最高値

【偏差値の計算法】
偏差値70・・・平均点+2シグマ
偏差値60・・・平均点+1シグマ ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは
偏差値50・・・平均点
偏差値40・・・平均点-1シグマ
偏差値30・・・平均点-2シグマ

ボリンジャーバンドを活用した取引方法

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店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
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テクニカルツールとしてよく使われる「MACD」。その意味は?

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略です。この中に「Convergence」と「Divergence」という言葉がありますが、Convergenceは「収束」、Divergenceは「拡散」と訳されます。 何が収束し、何が拡散するかというと、「Moving Average」、つまり「移動平均線」です。こう説明されても何だかよく分からないと思うため、言葉で理解するよりも、まずイメージを固めていきましょう。 〇日経平均株価指数(日足)とMACD

出典:TradingView Inc. 「TradingView」 ※解説を目的に使用しています。 これは日経平均株価指数(日足)のチャートですが、下段が日経平均株価指数におけるMACDです。MACDは2本の曲線でできています。青の曲線をMACD、オレンジの曲線をMACDシグナルといいます。 MACDとMACDシグナルは、いずれも移動平均線(Moving Average)で、MACDとMACDシグナルという2本の移動平均線が近づくことを収束、離れることを拡散といいます。このようなことから、MACDはMoving Average Convergence Divergence(移動平均収束拡散)と呼ばれます。

MACDの計算式

MACDとMACDシグナルは、次の計算式によって求められています。 ・MACD=短期EMA-長期EMA ・MACDシグナル=MACDのEMA 先ほどMACDとMACDシグナルは、いずれも移動平均線(Moving Average)であるとお伝えしました。 以前、単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average)について言及しましたが、MACDで用いられる移動平均線は「EMA:Exponential Moving Average」(指数平滑移動平均線)です。 Exponential Moving Average(EMA)にある「Exponential」は、日本語にすると「指数関数的」と訳されますが、単純移動平均線と指数平滑移動平均線の違いは、前者(SMA)が一定期間における過去の数値の合計を一定期間で割った単純な平均値であるのに対し、後者(EMA)は、過去の数値を単純に平均化させるのではなく、指数関数を用いることで過去の数値よりも直近の数値をより重視している点です。 MACDでは指数平滑移動平均線(EMA)を用いているため、単純移動平均線(SMA)の収束や拡散よりもトレンドの変化を映し出しやすいとされています。MACDは、短期のEMA(指数平滑移動平均線)から長期のEMA(指数平滑移動平均線)を差し引いて求められます。 MACDでは「短期」と「長期」のEMAの差が求められることになりますが、ここでいう短期や長期というのは、日足チャートにおいては過去の日数を指します。 例えば、以下の「TradingView」のチャートでは、パラメータとして短期が12日、長期が26日と設定されています。つまり、12日の指数平滑移動平均線と26日の指数平滑移動平均線が、MACDを求める際に用いられているという意味です。 ちなみに、MACDシグナルについては、TradingViewのチャートでは9日がパラメータとして設定されています。 〇日経平均株価指数(日足)とMACD

・企業情報
決算、設立、上場、特色、連結事業、業種コード、業種名、解説記事、本社、電話番号、従業員、証券、銀行、URL、株式、包括利益、東経業種別時価総額順位、株主・役員構成
・業績
業績(売上、営業利益、経常利益、利益、1株益(円)、1株配(円))、配当、BPS(円)
・財務
指標等(ROE、ROA、調整1株益、最高純益、設備投資、減価償却、研究開発)、
キャッシュフロー(営業CF、投資CF、財務CF、現金等)、財務(総資産、株主持分、株主持分比率、資本金、利益剰余金、有利子負債)、資本異動(年月、内容、株数)、年足株価(高値、安値)、月足株価(高値、安値、出来)

・概要
証券コード、銘柄名、決算期、設立、特色、発行者、住所、電話番号、証券、URL、発行済口数、優待
・投資主
投資主名
・業績
営業収益、純利益、1口配(円)
・配当
予想配当利回り
・財務
総資産、純資産
・年足株価
・月足株価

【適時開示】
適時開示履歴

【業績】
進捗状況、進捗状況(経常利益)、財務状況(売上高、営業利益、経常利益、当期利益)

【指標】
基本情報、コンセンサス情報、銘柄属性、財務(連)、テクニカル、テクニカル指標

【業績予測】
業績予想コンセンサス&コメント、レーティング分布、企業分析指標の平均と同業種(サービス業)
他社比較、株価とアナリスト予想の推移、コンセンサスの推移

【株主優待】
権利確定日、優待内容、優待イメージ写真

【参考銘柄】
よく一緒に見られている銘柄(国内株式、米国株式合わせて10銘柄)

お気に入り

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現物買い
現物売り
訂正・取消
通常
× 逆指値付通常
× 逆指値
× セット
× アルゴ注文

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下記機能についてはPCもしくはモバイルサイトをご参照ください。 リアルタイム入金/出金/手数料コース/通常振込入金口座/信用保証金振替など

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総合サマリー 各資産の時価評価額を表示
日本株式、米国株式、中国株式、債券、MMF[円建]、公社債投信、株式投信、預り金、信用取引保証金、国内先物OP取引証拠金、海外先物取引証拠金合計、外貨建MMF、外国為替(各通貨毎)、アセアン株式、楽ラップ
-
余力・維持率 現物買付可能額、NISA買付可能額、信用新規建余力、出金可能額、保証金維持率、保証金維持率(リアル)、米国株式 買付可能額(円貨)、米国株式 買付可能額(外貨) -

ウィジェット

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指数(一覧、チャート)

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指数名称 指数種別 ログイン時 未ログイン時
日経225 国内株式リアルタイム 20分
TOPIX 国内株式 リアルタイム 20分
JPX日経400 国内株式 リアルタイム 20分
東証プライム市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証スタンダード市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証グロース市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
旧東証市場第一部指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証グロース市場Core指数国内株式 リアルタイム 20分
東証マザーズ指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証REIT指数 国内株式 リアルタイム 20分
日経225先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
225ミニ先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
TOPIX先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
JPX日経400先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
東証マザーズ先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
金先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
白金先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
銀先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
NYダウ30種 米国株式 15分 15分
NASDAQ 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100 米国株式 リアルタイム 15分
S&P100指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P500指数 米国株式 リアルタイム 15分
VIX指数 米国株式 リアルタイム 15分
VVIXインプライド・ボラティリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100ボラティリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P素材セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&Pエナジー・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P金融セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P不動産セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P公益事業セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P一般消費財セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P通信サービス・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P資本財セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P生活必需品セレクト・セクター指数 米国株式リアルタイム 15分
S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&Pヘルスケア・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P500 ESG指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国大型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国中型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国小型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ工業株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ銀行株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ保険株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ不動産株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ輸送株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ通信株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQコンピューター株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQバイオテクノロジー株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQヘルスケア株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ CTAサイバーセキュリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
ISE CTAクラウドコンピューティング指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ CTA AI&ロボティクス米国株式 リアルタイム 15分
BVP NASDAQエマージング・クラウド指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLXゴールド/シルバー・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX半導体・セクター指数 米国株式リアルタイム 15分
PHLXハウジング・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX石油サービス・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX公益事業・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQネクスト・ジェネレーション100指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ金融100 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100 テクノロジー・セクター 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQゴールデン・ドラゴン・チャイナ指数 米国株式 リアルタイム 15分
上海総合指数 中国株式 15分 15分
上海A株指数 中国株式 15分 15分
上海・香港ストックコネクト 中国株式 15分 15分
ハンセン指数 中国株式 15分 15分
H株指数 中国株式 15分 15分
レッドチップ指数 中国株式 15分 15分
225先物CME(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
225先物SGX(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini Dow(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini NQ100(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini S&P500(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
WTI原油先物(NYMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
天然ガス先物(NYMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Gold先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Silver先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Cooper先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Corn先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Wheat先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Soybean先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
為替レート FX リアルタイム リアルタイム

テクニカルチャート(大チャート、小チャート)

テクニカル名称 足種 パラメーター設定可能値(デフォルト値)
単純移動平均線 分足
日足
2-100 (短期:5、中期:25、長期75)
週足 2-100(短期:13、中期:26、長期52)
月足 2-100(短期:9、中期:24、長期60)
ボリンジャーバンド (※3) 分足
日足
期間:2-100(25)、乖離率σ:1-3(3)
週足 期間:2-100(26)、乖離率σ:1-3(3)
月足 期間:2-100(24)、乖離率σ:1-3(3)
一目均衡表 分足
日足
週足
月足
2-100(基準線:26、転換線:9、スパン:26)
多重移動平均線 分足
日足
期間:2-100(最短:5、最長:75)、本数:2-15(15)
週足 期間:2-100(最短:13、最長:52)、本数:2-15(15)
月足 期間:2-100(最短:9、最長:60)、本数:2-15(15)
指数平滑移動平均線 分足
日足
2-100(短期:5、中期:25、長期75)
週足 2-100(短期:13、中期:26、長期52)
月足 2-100(短期:9、中期:24、長期60)
VWAP 分足
日足
週足
月足
設定項目なし
価格帯別出来高 分足
日足
週足
月足
設定項目なし

ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは
テクニカル名称 足種 パラメーター設定可能値(デフォルト値)
出来高 分足
日足
週足
月足
設定項目なし
RSI 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:9、長期:14)
RCI 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:9、長期:27)
移動平均乖離率 分足
日足
2-100(短期:5、長期:25)
週足 2-100(短期:13、長期:26)
月足 2-100(短期:9、長期:24)
MACD (※4) 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:12、長期:26、シグナル:9)
ストキャスティクス 分足
日足
週足
月足
2-100(期間:5、平均期間:3)
DMI 分足
日足
週足
月足
2-100(DI:14、ADX:9)
サイコロジカルライン 分足
日足
週足
月足
期間:2-100(12)
標準偏差 分足
日足
週足
月足
期間:2-100(26)

※2 移動平均および標準偏差の算出に終値を用いています。
(MarketSpeedはTP(ティピカル・プライス:高値,安値,終値の平均値))

FX定番の指標、ボリンジャーバンドの見方・使い方を解説!

ボリンジャーバンドの見方・使い方

テクニカル指標・チャート分析

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドを1σ〜3σまで表示した例

ボリンジャーバンドの計算式

$$ ±1σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは $$

$$ ±2σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2 $$

$$ ±3σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3 $$

順張り・逆張りどちらでも使える!

  • 順張り:トレンド相場でトレンドに乗ってトレードする手法
  • 逆張り:レンジ相場で売られすぎ・買われすぎを判断してトレードする手法

ボリンジャーバンドの見方

リンジャーバンドは上から+3σ・+2σ・+1σ・20日移動平均線・-1σ・-2σ・-3σとなっている。

  • +2σ・・・アッパーバンド2
  • +1σ・・・アッパーバンド1
  • 中心線・・・ミッドバンド(センターバンド、センターライン)
  • −1σ・・・ロワーバンド1
  • −2σ・・・ロワーバンド2

レートがボリンジャーバンドに収まる確率と異常値

  • ±1σに収まる確率 = 68.3%
  • ±2σに収まる確率 = 95.5%
  • ±3σに収まる確率 = 97.7%

ボリンジャーバンドがバンドに収まる確率は±1σが68.3%、±2σが95.5%、±3σが97.7%となる。

ボリンジャーバンドは5本のバンドの形を見るだけ!

  • スクイーズ(バンド収縮の最小地点)
  • ボージ(バンド拡大の最大地点)
  • エクスパンション(バンドの拡大)
  • バンドウォーク(トレンドの継続)

まず、バンド上下の幅がもっとも狭く収縮した形状を スクイーズ といいます。

ボリンジャーバンドのスクイーズ

スクイーズ

スクイーズとは逆に、バンド幅がもっとも拡大した形状を ボージ といいます。

ボリンジャーバンドのボージ

ボージ

収縮しているスクイーズから拡大した状態を エクスパンション といいます。

ボリンジャーバンドのエクスパンション

エクスパンション

ローソク足がバンドに沿って位置し、上(または下)にトレンドが強く推移している状態を バンドウォーク と呼びます。

ボリンジャーバンドのバンドウォーク

バンドウォーク

ボリンジャーバンドを “逆張り” で使う方法

ボリンジャーバンドの逆張りはきれいな横向きのバンド形状に注目!

参考チャート:外貨ex byGMO [豪ドル/円 1時間足 2017年11月中旬〜下旬]

  • 為替レートが+2σを上抜いたら、売りサイン。
  • 為替レートが−2σを下抜いたら、買いサイン。

ボリンジャーバンドを “順張り” で使う方法

ジョン・ボリンジャー自身は、 ボラティリティ・ブレイクアウト と呼ばれる、順張りでの手法を推奨しています。
これは、スクイーズ(収縮)したバンドが横ばいからエクスパンション(拡大)し、レートが±2σの外に抜けたときに、ブレイクした方向にエントリーする方法です。

ボリンジャーバンドの順張り手法

参考チャート:外貨ex byGMO [米ドル/円 4時間足 2017年11月中旬〜下旬]

  • バンドが収縮から拡大し、為替レートが+2σを上抜いたら買いサイン。
  • バンドが収縮から拡大し、為替レートが−2σを下抜いたら売りサイン。

例えば、日足でチャートをみて、±1σに沿ってレートが推移しているなら、現在はトレンド相場であると判断してよいでしょう。
このバンドウォークはそんなに多くは現れませんが、 出現したときは信頼性の高い強いサイン として見ることができます。

順張りの決済ポイントは?

バンドが拡大から収縮に推移したら、相場はエネルギーを出しきってトレンドが終わり、レンジ相場へと移行したことを意味します。
つまり、 エクスパンションからスクイーズへと変化すれば、決済のポイントとして判断 ができます。

このとき、買い注文から入ったなら、広がった下のバンドが反転したときが決済ポイントとなるのですが、 もっと大きく利幅を狙いたいなら、上のバンドが反転したタイミングで決済 するといいでしょう。
また、順張りではエクスパンションが±3σまで達したときは勢いが強すぎるという理由から、決済のポイントとして見られることもあります。

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