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RSI相対力指数

RSI相対力指数
この計算式は以下のことを示しています。例えば計算期間を10日間と仮定した場合、まずはこの10日間を相場が上昇した日と下落した日の2グループに分けます。そして、この10日間の変動幅を合計します。これが分母になります。次に分子ですが、分子には上昇した日の変動幅を合計します。これだけです。そのため、RSIという指標は必ず0~100の間の数値をとります。つまり、相場が上昇すればするほど、多くの投資家がその資産を購入すればするほどRSIは100に近づいていき、逆に相場が下落すればするほど、多くの投資家がその資産を売却すればするほどRSIは0に近い数値をとるようになります。
一般的には、このRSIが30を下回った場合には、相場が売られすぎなサインであり、逆に70を上回ったときには買われすぎのサインであると言われています。なので、RSIが「高くなってきたなぁ」と感じたら、今後は相場が下落するだろうから、売りポジションをとるようにしたり、逆にRSIが「低くなってきたなぁ」と感じたら今後相場は上昇するだろうから買いポジションをとるようにしたりすることができます。このようにRSIを主に利用した取引は基本的には逆張りになる傾向があります。もちろん、このRSIだけを利用して取引をするのは危険な方法になるので、やめた方が良いと思います。
ただ、移動平均線を利用した順張りの取引の場合には、ポジションを変更するサインが出た時には、ある程度底や天井から乖離した値をつけています。なので、大きな利益は獲得しにくいという特徴があります。まさに投資の格言であるように、「頭と尻尾はくれてやれ」の状況を体現した投資法です。それに対して、RSIを利用した投資法は積極的にその部分を取りに行こうとする取引です。つまり、RSIは価格に先行する指数なのです。価格に先行するからこそ、投資行動をいち早く行い誰よりも先に動きに築こうとすることができるのです。逆に、移動平均線は価格に遅行します。トレンドはある程度日数が経ってからでないと分からないので、当然と言えば当然です。
こういった投資手法は、良い面があります。もみ合い相場が続いているときにはかなり大きな効果を発揮します。逆に、移動平均線を利用した取引の場合、もみ合いが続いているときには、大きな利益が狙いにくい上に、勝つことが非常に難しいです。このように移動平均線を利用した投資手法にはないメリットがRSIを利用した投資手法にはあります。

テクニカル解説集

  • RSIのトレンドライン分析①
    RSIにもトレンドラインを引いて、値動きと同様にライン分析が有効に機能する場合があります。
    価格トレンドがはっきりと認識できる場面(下の画像では、下降トレンドの開始地点)から、RSIの上値同士、下値同士を結んでラインを引きます。
    値動きのトレンドライン分析と同様に、上昇トレンドではRSIの下値同士を結んだ右上がりの支持線のブレイク(突破)に注目し、反対に値動きが下降トレンドの際は、RSIの上値同士を結んだ右下がりの抵抗線のブレイクに注目します。
  • RSIのトレンドライン分析②
    下図では、RSIの上にひかれたレジスタンスライン(RSI相対力指数 抵抗線)に何度か接触しているものの、値動きが下降トレンドにある期間はRSIの上方ブレイクは見られません。
    丸の箇所で値動きに反転の兆しが見られ、RSIも前後してトレンドラインを突破しており、相場の転換を示していると考えられます。

    このようにRSIにもトレンドラインによる分析が機能するケースがありますので、トレンドラインを引いて相場転換の可能性を検討することができます。

ダイバージェンス

  • ダイバージェンスとは
    ダイバージェンス(Divergence)とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
    例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
    値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。
  • ダイバージェンスの見方
    • 弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
    • 強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。

    リバーサルシグナル

    • リバーサルシグナルとは
      リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス(Hidden Divergence)」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
      リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。
    • リバーサルシグナルの見方
      • 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
        上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値(チャートが谷を形成したポイント)に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値(チャートが山を形成したポイント)に注目します。
      • 値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。

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