オプション取引活用術

エリオット波動理論の定義や条件は

エリオット波動理論の定義や条件は
第3波はフィボナッチリトレースメント0.382で置いた
「2.618」でトレンド終了となりました☆

FX著名人に聞く!あなたが選ぶ売買システムは?【番外編】

私のトレードの原点はテクニカル分析にあります。
テクニカル分析にはサイクル理論や、エリオット波動理論から様々なオシレーターなどいろいろな理論やインジケーターもありますが、FXで勝つための原点はやはりトレンドを捉えることだと考えています。
さて、トレンドを最も的確に捉えられるインジケーターに“指数平滑移動平均線(EMA)”というものがあります。
その名の通り、移動平均線の一種ですが、一般的な移動平均線とは異なり、過去全てのデータを勘案して計算し、さらに直近データへの比重が高くなるよう設計されています。つまりは、トレンドの変化にいち早く反応するインジケーターなのです。

パフォーマンスについて

シミュレート期間 2010/2/1~2011/2/17
期間損益 13.50%(1,782p)
勝率 40%
平均損益 0.05%(6p)
平均利益 0.68%(90p)
平均損失 -0.37%(-49p)
最大ドローダウン -1,066p

Winブレイカーができるまで…

1年ほど前ですが、ひまわり証券さんからシストレ用のプログラムを書いてみたらどうか、というお誘いがあり、色々とアイデアを出して、検証をしました。
まずは、トレードモデルトレンドフォロー(順張りタイプ)とコントラリアン(逆張りタイプ)とに大別できますが、どちらのモデルが有利かと考えてみました。
結論から言うと、FXはトレンドができやすいため、トレンドフォローのモデルの方が有利かと考え、まずはトレンドフォロー型で分かりやすいモデルとして、今回の『Winブレイカー』から始めました。
また、RRR(リスクリワードレシオ=期間損益÷最大ドローダウンの絶対値)が1以上になるようプログラムするのにはかなり苦労しました。
もちろん、今後はコントラリアンやいろいろ組み合わせたようなモデルにもトライし、提供できればと考えています。

強み、弱み、オススメの活用方法等(相場・通貨等)

また、ずっと使い続けられるモデルは存在しません。 エリオット波動理論の定義や条件は
従って、コントラリアン(逆張りタイプ)のモデルと併用されることをお勧めします。
また、今回には間に合いませんでしたが、コントラリアン(逆張りタイプ)の売買モデルをプログラム中ですので、リリース後はぜひ合わせてご利用ください。

エコトレFX搭載の逆張り売買モデル

  • 反転スナイパー
  • Rブレイカー

杉田勝氏プロフィール

ロンドン在住の元ヘッジファンドマネージャー。長年、欧米のデリバティブ市場で活躍。アナリストとして特にエネルギーと為替市場分析に定評がある。2007年4月にFXスクールを開校したFX先生としても知られており、実践的な投資の“型”を2000人以上の受講生に指南している。また、独自に開発したタイムサイクル分析「杉田サイクル」は、為替の値動きの天井・底をずばり予測できることで好評を博している。

【ダウ理論】トレンドの定義4

ダウ理論&エリオット波動論

皆さんこんばんは~
昨日は良いお酒を飲ませて頂きました。
かちょーは甘いお酒が好きですが、皆さんはいかがでしょうか?
ちなみに私が飲んだのは、宝酒造 「寶CRAFT」〈犬山の桃〉になります。
美味しいから飲みすぎると悪酔いしそうでした。(笑)
しかもかちょーの冷蔵庫には獺祭まだが眠っています。( エリオット波動理論の定義や条件は ゚Д゚)
獺祭はね。。。一滴でも飲むとかちょーはダウンします。(笑)

さて、前振りは置いておいて今回は『 高値安値が成立する条件 』について書いていこうかと思います。

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高値安値の判断ができる重要性

チャートは常に複雑な動きをして進んで行くものです。そのような戦場で我々は日々戦っていることを認識しなければなりません。 複 雑なものほど自分自身にとってより簡単に理解する必要 があります。
難しいチャートを簡略化する策として 波引き があり、波引きを行うことにより相場の 高値安値 を判別することができます。さらに、相場の高値安値の判断が付けば トレードにおいてのスタート&ゴール を知ることができます。(‘ω’)ノ

トレードにおいてスタート&ゴールが分かれば自然と エントリーポイントも明確 になります。また、皆さんの中には経験があるかと思いますが、中途半端な箇所でエントリーをして変な損切に合ったことはないでしょうか?中途半端、もっと言うならば 飛び乗りエントリー を避けられることに繋がります。

高値安値が成立する条件

もう一度復習しますが、トレンドの定義には2種類存在します。一つは アップトレンド (高値を更新し、安値を切り上げる動き)もう一つは、 ダウントレンド (安値を更新し、高値を切り下げる動き)になります。トレンドの定義は至ってシンプルですが、中には『この世の真相が知りたい!』のようにとことん難しく考える方々がいます。

アップトレンド時にはもちろん高値は大事になりますが、それと同じくらい 安値も大事に なります。(ダウントレンド時は逆になりますが考え方は変わりません。)

正解は、 ③の波が ①の高値を更新することによって①と②が高値安値として成立します。逆を返せば高値を更新しない限り、高値安値が成立しません。
『高値安値を更新した』→『高値安値が成立する』大事なポイントです。(‘ω’)ノ
このように③と④の高値安値が成立するためには⑤の波が③の高値を更新しないといけないことになります。以降同様。

高値安値が成立しないとき?

今度は先程とは逆パターンになります。
皆さんの中にはこれに対してものすごく苦手意識がある方が沢山いるかと思います。実際に理解するまでに時間がかかるかもしれませんが 一度理解したら相場の見方ががらりと変わります 。(。´・ω・)?

エリオット波動理論の定義や条件は

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マルチタイム・N字波動トレード

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ダウ理論

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サイトイメージ

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第1章 ダウ理論 基礎編
第1章 ダウ理論 基礎編

第1章では 波動分析の土台となる『ダウ理論』 について基礎から徹底解説します。ダウ理論で使われる 『N字型と逆N字型』波動はチャートの波の最小単位 であり、エリオット波動やその他波動理論を理解する上でも超重要です。

・波動の最小単位『N字型と逆N字型』の波動とは?
・チャート上の全ての波動はN字波動の連続で構成される!
・一発で分かるダウ理論の上昇・下降を知る○○の方法
・ダウ理論の6つの基本原則について
・ダウ理論のトレンド転換シグナルとは?
・為替レート上昇・下落する本質的な背景とは?
・上昇トレンドが継続する時の裏にある大衆心理メカニズム
・トレンドが崩壊する時の裏にある大衆心理について
・トレンドが崩壊する3つの前兆パターンとは?
・下降トレンドが継続する時の心理メカニズムとは?
・トレンド認識と転換シグナルの練習問題

第2章 ダウ理論 実践編
第2章 ダウ理論 実践編

第2章ではダウ理論をベースに、複数の時間足を使った「 マルチタイム・N字波動トレード 」の手法について解説します。また、N字波動でエントリーした場合の エリオット波動理論の定義や条件は 利益確定のポイントや、損切りのポイント についても解説します。

・ダウ理論を使った波動トレード2つのステップ
・N字波動で狙うべき高勝率エントリーポイントとは?
・N字波動トレードで置くべき明確な損切りポイント
・利益を極大化させる逆指値ムーブメント手法とは?
・N字波動トレードで利確するべきExitポイントについて
・V・N・E・NT計算値の概要と唯一の欠点とは?
・シングル及びマルチタイムフレーム分析の概要
・ダウ理論原則②の短期・中期・長期のトレンドとは?
・スキャル・デイ・スイングで使用するべき時間足一覧 エリオット波動理論の定義や条件は
・マルチタイム・N字波動トレードの2つのパターン
・マルチタイム・N字波動トレードの実践演習

第3章 エリオット波動 基礎編
第3章 エリオット波動 基礎編

第3章ではN字波動を更に拡大させたエリオット波動について徹底解説します。エリオット波動を知れば、今後の相場が どのように動くのか、どこで反転するのかを予測 することができます。また、波動をカウントする際の精度の高め方や、絶対に知っておくべき3大原則についても解説します。

・ダウ理論のN字波動とエリオット波動の関係性について
・波動の基本!暗記すべき上昇5波と下降3波の基本構成
・FXでエリオット波動が難しい理由とは?
・第1波を簡単に発見する方法と特徴とは?
・第2波はダウ理論から絶対に○○になることはない!
・必ず把握せよ!第3波は○○を完成させる波
・第5波では□□や△△のシグナルに注意すべき
・エリオット波動を構成する波の絶対ルール3つ
・波のカウントミス!こうなったらエリオット波動じゃない エリオット波動理論の定義や条件は
・エリオット波動のフラクタル構造とは

第4章 エリオット波動 実践編
第4章 エリオット波動 実践編

第4章ではエリオット波動の特性を生かした「マルチタイム・エリオット波動トレード」の手法について徹底解説します。エリオット波動を認識すれば、 今後相場がどう動くのか地図を見ながら高勝率のトレード が実現できるでしょう。

・エリオット波動で狙うべき2つのエントリーポイント
・マルチタイムフレーム分析で使う時間足はコレ!
・高勝率なマルチタイム・エリオット波動トレードの手法
・○○でエントリーするべきポイントと理由とは?
・裁量余地がほとんど入らない利益確定の方法
・複数の時間足を使った波乗りトレードのやり方
・エリオット波動トレードで逆張りが危険な理由とは? エリオット波動理論の定義や条件は
・実践!マルチタイム・エリオット波動トレードその1
・実践!マルチタイム・エリオット波動トレードその2

第5章 フィボナッチトレースメント 基礎編
第5章 フィボナッチトレースメント 基礎編

第5章では、波動トレードと相性の良い「フィボナッチ」について徹底解説します。 自然界にも存在する魔法の黄金比 であるフィボナッチRを波動トレードに組み合わせることで、 更に勝率をアップ させることができます。

・フィボナッチ数列と黄金比は相場にどう影響するのか?
・押し目と戻り目を予想してトレード戦略を作る方法
・上昇トレンドの押し目をフィボナッチRで見つける方法
・下降トレンドの戻り目をフィボナッチRで見つける方法
・初心者がよく間違えるフィボナッチの引き方の例
・フィボナッチRは始点をどこから引けばいいのか?
・実際のチャートで引く際に意識するべき3つのポイント!
・エリオット波動のどの波に対して引くべきか?
・なぜ人によりフィボナッチの見方が分かれるのか?

第5章 フィボナッチトレースメント 実践編
第5章 フィボナッチトレースメント 実践編

第6章ではフィボナッチリトレースメントを 強化させる2つの方法 について解説します。強化型フィボナッチを使うことで、 反転確率が格段に上昇 し、押し目・戻り目を狙ったトレードが面白いくらいに成功するようになるでしょう。

・フィボ有とフィボ無では、これだけ利益の幅が違う! エリオット波動理論の定義や条件は エリオット波動理論の定義や条件は
・フィボナッチRではどの数値%を狙えばいいのか?
・フィボナッチリトレースメントの唯一の弱点は何?
・フィボナッチRを強化させる2つのテクニカル手法とは?
・強化法その1を使った場合のトレード手法について
・強化法その2を使った場合のトレード手法について
・実際のチャートでの強化型フィボナッチの使い方

第7章 波動トレードの練習問題
第7章 波動トレードの練習問題

第7章ではダウ理論、エリオット波動理論、フィボナッチなどの知識を総動員し、 実際の波動トレードに関して解説 していきます。また、実践トレードにおいて必須知識と言えるリスクリワード(損切りと利確の位置)に関しても解説していきます。

・波動トレードで損切りを置く位置はどこ?
・誤った損切り方法と正しい損切り方法の比較
・負けているトレーダーに共通する要因は○○がおかしい
・エリオット波動がカウントできない時の2つの対策
・リスクリワードを踏まえた波動トレードの戦略
・実践波動トレードの練習問題 ダウ理論の分析編
・実践波動トレードの練習問題 エリオット波動の分析編
・ラストメッセージ モチベーションをアップさせる方法

これはFX学習教材の独自キャンペーンを行っていることが理由であり、 口座開設のお礼として「波動の王道」のサイト閲覧権を差し上げています 。
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チャートパターン・エリオット波動

エリオット波動理論によると、波は推進波と修正波に分けられます。基本的に推進波は、メイントレンドの方向に動く値動きで、修正波はメイントレンドに逆行する値動きです。上記画像では、推進波は (1)、(3)、(5)、(a)、(c)、修正波が (2)、(4)、(b) です。エリオットによれば、基本モデルの任意の推進波は、下位の5つの波動で構成され、任意の修正波は下位の3つの波動で構成されます。従って基本モデルの5-3は、上位の2つの波、下位の34個の波としても表す事ができます。

インパルス (推進波):

  1. 波動の構造: 5-3-5-3-5
  2. 2波は、1波の起点を超えてリトレースしない
  3. 3波は、1波の終点を超えて推移する
  4. 3波は、1波、3波、5波の中で最短でない
  5. 4波は、1波の水準に入らない

ジグザグ (修正波):

  1. 波動の構造: 5-3-5
  2. b波は、a波より短い
  3. c波は、a波の水準を超える

レベル5つのレベル (Motive wave)3つのレベル (修正波)
I, II, III, IV, VA, B, C
(1), (2), (3), (4), (エリオット波動理論の定義や条件は 5)(a), (b), (c)
1, 2, 3, 4, 5a, b, c

パラメーター:

ソース - 検索に利用するソースデータ。

反転パターン - このフラグは、パターンの方向を変更し、下降トレンドでインパルスを、上昇トレンドでジグザグを検索することができます。

期間の種類 - パターン形成のルールを確認する際の波動の期間の計算方法を選択します:

絶対値 - 波動の期間は、波の始点と終点の価格差で計算されます。

パーセント - 波動の期間は、波の始点と終点の変化率で計算されます。

重要な注意事項:


なんもやでぇ ~波動術士からあげの投資基礎、オリジナル~ 株 FX 株指数

波動術士からあげ

キャプチャ0

エリオット波動とは
チャートのトレンドは
5つの波の構造による推進波と3つの波の修正波からなる5+3=8波構成で1サイクルになるというテクニカル理論

それは大きく5つの波(推進波)から3つの波(修正波)を繰り返しながら進んでいく
サイクルは5波+3波の8波1構成である

図中では1~5が推進波
ABCが修正波

1.基礎
ルール

キャプチャ

1.2波(修正)は1波(推進波)の始点を超えない
2.3波は推進波(1、3、5)の中で一番値幅が短くならない
3.4波(修正波)は1波(推進波)の高値を下回らない

推進派と修正波いう概念
推進波とはトレンド方向へ加速させる波のことで
修正波とはそれを調整する「トレンドとは逆方向動く」波です

☆エリオット波動は上記ルール3つだが
その3つを成立させる「ルール」が最も大切になる
それは順を追って説明します

フラクタル構造
エリオット波動は5つの波と3つの修正波でひとつのサイクルを形成する
それはどの時間軸で観察しても同じである

大きな時間軸のその流れの中で小さな段階(ひとつ下の段階)においても5+3=8で構成されている
それをフラクタル構造といい
未来予測の需要な要素となる

おおきな波の中の小さな波を「副次波(内部波動)」という

キャプチャ

フラクタル構造は「その後どうなっていくのか?」の未来予測には欠かせない理論
迷ったときは時間軸を長くして
一つ上の構造を観察し
「今」、「この段階では」「どうなっているのか」を確認することにより
メイン監視時間軸の今後の未来予測精度を格段にあげることができる
それはどの時間軸においても(例え1分足でも)エリオット波動理論の定義や条件は 5+3=8の1サイクル8波の波は起きているからである

キャプチャ1


2.基礎を成立させるルール
エリオット波動において3つのルールだけでは1、2、3、4、5、A、B、Cを無数に数えられてしまい
未来予測も何もかも予測不能になってしまいます。
また、多くの方が3つのルールだけで数えてしまっているのが現状で
エリオット波動は使えないと誤解する一因になっています
次からの3つのルールを成立させるための複数の方法を書きます
それらをフル活用してこそ
初めてテクニカルとして成立していると言っていいです

エリオット波動の真の使い道は「未来を予測するテクニカル」
ここからは
なんでもかんでも数えるのではなく一定のルール下に従って波を数えていく方法を書いていきます


チャネル
エリオット波動を数える上で絶対かかせないひとつが「チャネルライン」
3つのチャネルが存在しています
チャネルの役目は3つそれぞれ意図が違うので混乱しないようにしたいです

フィボナッチ比率
それぞれのチャネルに対して「適切」なフィボナッチ比率が存在する

エリオット波動の3つのルールとチャネル、フィボナッチ比率

0-2チャネル
第1波目が完成し第2波(修正波)が完了したところでひくチャネルライン
※このチャネルラインは次に発生する第3波が「推進波」であるのか「修正波」であるのかを見分ける
チャネルラインである

キャプチャ

0-2チャネルのひきかた
第1波始点(0点)と第2波終点を結ぶラインをひき
その同角度のラインを1波終点(1波の内部波動5波目)に置く

0-2チャネルの役目
第3波目が「推進波」であるのか「修正波」であるのかを確認するチャネル
第3波が「推進波」であるならば第1波終点においたラインを必ず超えてくる

キャプチャ1


0-2チャネルでのフィボナッチ比率

0-2チャネルまとめ
第3波が「推進波」ならば0-2チャネルを超えて
フィボナッチエクスパッション「1.618」も超えてくる
超えてこない場合は
まだ第2波の修正(拡大フラット)の可能性が残っている

キャプチャ2

余談
「フィボナッチリトレースメント」で結んだ(青線)フィボナッチも載せておきます
第1波始点(0点)を0とした場合

キャプチャ3

第1波始点(0点)を0.382とした場合

キャプチャ4

第3波はフィボナッチリトレースメント0.382で置いた
「2.618」でトレンド終了となりました☆

1-3チャネル

ラインの引き方

キャプチャ

キャプチャ1

フィボナッチ
理想反転ポイントは
1波延長型以外は
・全体の0.382戻り

キャプチャ2

・3波の0.382戻り

2-4チャネル

ラインの引き方

キャプチャ8

キャプチャ8


さらっとおさらいのコーナー
5411 JFEHD 日足
ちょうど5波延長型が終結したので教材として用います
(5波延長型は全体の4波が0.618になる)

キャプチャ4

0-2チャネル

キャプチャ5


1-3チャネル

キャプチャ6

2-4チャネル


総論
このように大きな時間軸でチャネルをひいていくのは勿論ですが
その中の副次波(内部波動)もしっかりチャネルをひくことによって
的確にそれぞれの波の終点の予想精度を上げることになる

キャプチャ7

ちなみに
余談としてこの全体波形は
5波延長型
5波延長型の4波は全体の「0.618」になる
株の場合がっちりはまることが少ないためこの全体波形もかっちり0.618にはなっていないが
結果論としては5波延長ということになる

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